夏普比率造句

• 夏普比率为负时，按大小排序没有意义。
• 夏普比率越大越好。
• 使用月夏普比率及年夏普比率的情况较为常见。
• CAL的斜率S称作报酬??风险比率，或者成为夏普比率。
• 预期收益和意外损失的比是一个类似于夏普比率的指标。
• 当投资组合内的资产皆为风险性资产时，适用夏普比率。
• 夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。
• 预期收益和意外损失的比是一个类似于股票基金夏普比率的指标。
• 夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。
• 5、夏普比率是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换并不是线性的。
• 索提诺比率可以看做是夏普比率在衡量对冲基金/私募基金时的一种修正方式。
• 第四章讨论了夏普比率下的再保险最优化模型及其适用条件，推出了更一般的模型。
• 和夏普比率相比，索提诺比率这一衡量标准更符合那些对资产价值下跌较为敏感的投资者。
• 增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率。
• 和夏普比率类似，这一比率越高，表明基金承担相同单位下行风险能获得更高的超额回报率。
• 我们可以通过一个特殊的例子来比较夏普比率和索提诺比率的区别，为了简化计算，无风险利率设为0%。
• 与夏普比率(Sharpe Ratio)有相似之处，但索提诺比率运用下档标准差而不是总标准差，以区别不利和有利的波动。
• 7、夏普比率与其他很多指标一样，衡量的是基金的历史表现，因此并不能简单地依据基金的历史表现进行未来操作。
• 通过计算，我们得到两个私募基金在2009年的总回报均为25.6%，但是私募基金A的夏普比率1.47要略高于私募B的夏普比率1.35。
• 尽管夏普比率存在上述诸多限制和问题，但它仍以其计算上的简便性和不需要过多的假设条件而在实践中获得了广泛的运用。

• 夏普比率的法语：Ratio de Sharpe
• 夏普比率的韩语：샤프 비율
• 夏普比率的俄语：Коэффициент Шарпа