最大损失造句

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所谓危险单位，是指一次保险事故可能造成的最大损失范围。
提出了正则低密度纠删码可接受最大损失的两个结论。
但是另一方面，受保护的产业完全知道如果它们变得孤立无援，它们将会受到的最大损失。
在黑潮流区存在最大的净热通量损失值区，在冬季12月份最大损失值可达- 300wm ~ ( - 2 ) 。
德意志银行称，总起来看，其冠名以“货币回报指数”的模型，自1980年以来提供了4 %的超额回报，其中最大损失为11 % 。
在日本海区，对马暖流沿日本群岛西海岸在冬季12月也有最大损失值- 270wm ~ ( - 2 ) 。
紧急医疗服务( ems )是可能出现最大损失的地方。更好地计划与路线安排是必要的，这将影响受难者的及时离散。
从结果可以看出，这两个模型均能较好地度量银行贷款信用风险，其计算所得的var值比较接近，说明在给定置信水平下所能达到的最大损失和所能达到的价值上的损失在数值上是相近的；不过，违约模型下贷款损失的标准差要比creditmetrics模型下的贷款价值偏离其均值的标准差要大些；此外，结论还表现出二者在计量资本金要求上有所差异。
国际上广泛接受和采用的风险管理标准，是上个世纪90年代以后发展起来的新型风险管理工具? ? var ( value - at - risk ，指在一定置信水平下，在正常情况下，所持有资产或组合在未来特定持有期内的最大损失值) 。
为了维持保险公司必要的偿付能力，保障保险公司稳健经营，保险法规定，保险公司对每一危险单位，即对一次保险事故可能造成的最大损失范围所承担的责任，不得超过其实有资本金加公积金总和的10 ；超过的部分，应当办理再保险。
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关于如何判断风险水平，请参照以下三个要素:基金每季度的最大损失，这能帮助你做好最坏的打算;贝塔系数，它能反映基金相对标准普尔指数的波动程度;标准差，这能够显示一个基金围绕其平均收益上下摇摆的幅度。
随后提出的var概念以最简单的形式告诉投资者,其所持有的头寸在一定的概率保证程度下将来可能的最大损失额,并且自80年代首次被应用于测量交易性证券的市场风险后, var获得了广泛应用。
Ambagaspitiya ( 1998 )通过向量的方法解决了一类索赔次数相关的风险模型，推导出了最大损失量的表达式； cossetteandmarceau ( 2000 )考虑了离散时间下相关是如何影响有限时间的破产概率与调整系数的问题； yuen ， k
第一章绪论部分对风险理论及其发展作了回顾，说明将经典风险模型推广到多险种风险模型的意义所在，并介绍了两种典型的处理方法和获得的主要结果；第二章是主体部分，详细探讨了两险种风险模型生存概率的估计及计算，并得到了保险公司最大损失的一阶、二阶矩和破产前最大余额分布，同时也简略讨论了多险种风险模型；第三章对全文作了回顾，提出下一步要做的工作。