未定权益造句

• 基于跳跃波动率的未定权益定价模型
• 以及其它未定权益)。
• 一类连续时间的不完全金融市场中未定权益的定价
• 在初始财富不能复制给定未定权益下的最优复制策略
• 实际上,衍生证券在理论上有一个同义词称为未定权益。
• 非风险中性定价意义下欧式未定权益定价及其套期保值策略
• “定价理论”是指通过投资策略进行风险对冲来对未定权益进行定价的理论。
• 摘要利用关于分数布朗运动的随机分析理论，给出分数布朗运动环境下欧式未定权益定价模型。
• 期权是典型的衍生证券或称未定权益，其价值取决于一种或多种其他资产的价格，以及具体的契约条款。
• 借助于鞅论，最优停时，随机控制和凸分析等理论与方法，就一般的非完备金融市场，未定权益的估值得以研究，并且我们求出了上、下保值价格。
• 他们仍然习惯于将资产划分为应对资产价格下跌的意识账户(持有现金和债券)和应对资产价格上涨的意识账户(持有股票、期权以及其它未定权益)。
• 全书共分五章：有限维未定权益空间（线性代数）、无限维未定权益空间（泛函分析）、金融中的最优化问题（数学规划）、金融信息结构的数学描述（概率论）、连续时间金融学的数学基础（随机分析）。
• 主要论题包括：风险的含义和度量，一般的单期组合问题，均值?方差分析及资本资产定价模型，套利定价理论，完全市场，多期组合问题和跨期资本资产定价模型，布莱克－斯科尔斯期权定价模型及未定权益分析，鞅及“风险中性”定价，莫迪格里安尼－米勒定理和公司资本结构，利率及期限结构，等等。
• 研究兴趣主要集中在三个方面：（1）不完备市场中未定权益的定价理论和套期保值理论模型的研究，主要是在一般的指数半鞅模型下研究资产定价的基本定理和各种等价鞅测度的刻画；（2）金融保险行业中风险理论研究，主要是有限时间破产概率的理论研究和在VaR,CaR限制下的最优投资策略与再保策略的选择；（3）未定权益的效用无差别定价、保险精算定价以及有关金融衍生产品定价的相关实证研究。
• 对于几何平均亚式期权它的定价相对简单,已经给出了定价公式。对于算术平均亚式期权,它的未定权益具有轨道依赖特性,一直没有得到它的定价方程的解析解形式。本文基于对市场是无摩擦且在没有交易费用的情况下,在b - s模型下,利用二叉树模型给出了算术平均亚式期权定价方法;并总结了利用jensen ’ s不等式给出的各种不同情况下的上下界;同时应用共单调性和近似分布函数的方法也给出了算术平均亚式期权价格的近似公式。