跨月套利造句

• 跨月套利又称“跨交割月份套利”或“月份间套利”。
• 交易基本上集中在跨月套利(Spread，也称价差套利)这种形式上。
• 跨月套利具体而言，又可细分为三种：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。
• 跨月套利与商品绝对价格无关，而仅与不同交割期之间价差变化趋势有关。
• 跨月套利和期货合约绝对价格无关，跟不同月份合约之间的价差和价差变化有关。
• 跨月套利是指投资者在同一个交易所同一品种不同的月份同时买入合约和卖出合约的行为。
• 跨月套利时，投资者在同一市场内，买入某一月份合约的同时，卖出另一月份的同种合约，当两个月份合约之间价差回归正常水平时，平仓获利，这是一种风险很小，收益相对稳定的套利方式。
• LME期货交易市场除了上述这种情况之外，一些金融机构或者贸易公司利用现货和远期期货升贴水进行跨月套利交易，即当远期合约升水高于同期银行利息时，就可以买进现货或者近期合约，抛空远期期货，锁定利润。
• 当出现与历史表现不同的情况时，一些跨月套利者便会入市交易，以上海期货交易所的有色金属为例，上海金鹏期货经纪有限公司的许多客户是专门的套利者，许多客户不断交易，以年为核算单位，盈利率有时也高出银行贷款利率的一倍。