违约概率造句

• 上市公司违约概率的基准模型
• 于违约概率和违约损失率。
• (1)违约概率(PD)。
• 其中b表示违约概率期限调整因子的敏感度。
• 商业银行应估计债务人未来一年的违约概率。
• 第六十七条商业银行应对违约概率估值进行验证。
• 的作用是建立在对借款人违约概率的测度基础上的。
• 商业银行的企业违约概率度量方法发展沿革及比较研究
• 违约概率是指未来一段时间内借款人发生违约的可能性。
• 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。
• （三）未成熟零售风险暴露的违约概率调整参数是否恰当。
• 重随机泊松违约概率下库存商品融资业务贷款价值比率研究
• 运用随机过程理论,建立了一类新兴技术企业违约概率的度量模型。
• 信用风险管理而言，违约概率测度居于基础性地位，发挥着重要作用。
• 也就是说，给定一个违约距离就可以计算出相应水平的预期违约概率。
• KMV模型是美国旧金山市KMV公司于1997年建立的用来估计借款企业违约概率的方法。
• 第六十八条验证主体应根据实际违约频率对违约概率估值的准确性进行验证。
• 违约概率数据进行比较，并选择使用评级较低、违约概率较大的外部评级结果。
• PD违约概率（probability of default）违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。
• 上面谈到的平均风险敞口、平均违约概率和违约后平均损失又是三个重要概念。